Перспективи застосування моделей динамічного стохастичного загального рівняння (DSGE) в макроекономічному прогнозуванні
Ключові слова:
динамічне стохастичне загальне рівняння, макроекономічне прогнозування, байєсов підхідАнотація
У статті розглядається питання прогнозування ринкової економіки та оцінки впливу макроекономічної політики на макроекономічну рівновагу за допомогою моделей динамічного стохастичного загального рівняння (DSGE). Цей клас макроекономічних моделей є досить новим і швидко розвивається в останні роки. Автором досліджено основні характеристики моделей динамічного стохастичного загального рівняння. У статті розглянуто перспективи застосування цього класу моделей в макроекономічному прогнозуванні.Посилання
Smets, F., and R. Wouters (2003): “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area,” Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123–1175.
Smets, F., and R. Wouters (2007): “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach,” American Economic Review, 97(3), 586–606.
Schorfheide, F., K. Sill, and M. Kryshko (2010): “DSGE Model-Based Forecasting of Non-Modelled Variables,” International Journal of Forecasting, 26(2), 348–373.
Canova, F., and L. Sala (2009): “Back to Square One: Identification in DSGE Models,” Journal of Monetary Economics, 56(4), 431–449.
Wieland, Volker, Tobias Cwik, Gernot J. Müller, Sebastian Schmidt and Maik Wolters, "A New Comparative Approach to Macroeconomic Modeling and Policy Analysis," forthcoming in Journal of Economic Behavior and Organization
